[学科前沿] 如何操作：用股票指数期权交易去对冲1个投资组合 [推广有奖]

11楼

leeq1987 发表于 2011-3-24 18:11:28

BETA值的计算好像是资产组合与市场组合的相关性乘以资产组合波动率标准差除以市场组合波动率标准差

12楼

leeq1987 发表于 2011-3-24 18:12:22

可以论证下股指期货的BETA是否为1

13楼

Angry＂No. 发表于 2013-11-5 20:01:52

关不住的猫发表于 2011-3-24 10:49
9# leeq1987 组合的BETA值是怎么算的，所有股票的BETA值加起来？

就是各个权重*各个beta值得相加
就是组合的beta

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