如何操作：用股票指数期权交易去对冲1个投资组合

大专生

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楼主

关不住的猫 发表于 2011-3-8 20:44:31 |AI写论文

64论坛币

1个投资组合包括20个股票，如何用股票指数期权交易(Stock index futures contracts)去对冲这个投资组合，时间段为20天，要求分析和陈述这个对冲投资组合的表现。数据库已知。
请具体阐述步骤，如能详细辅导再补追加论坛币。

沙发

jazc365 发表于 2011-3-9 00:23:30

会的人呢？我会

藤椅

关不住的猫 发表于 2011-3-9 09:30:05

2# jazc365
你好，请问具体步骤怎么操作。

板凳

关不住的猫 发表于 2011-3-11 15:00:40

upupupupup

报纸

pangyang9 发表于 2011-3-12 01:09:00

找本教材看看吧，不要花论坛币了

地板

phill 发表于 2011-3-12 15:56:23

beta is the key

7楼

发表于 2011-3-13 18:55:48

Lz 我自己在做股指期货套利（是真金白银在做）和你的问题很像有兴趣的话找我

扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

8楼

关不住的猫 发表于 2011-3-22 15:41:55

发你短信了 7# Chemist_MZ

9楼

leeq1987 发表于 2011-3-23 13:04:59

直接BETA值对冲，是组合的BETA值为零或是你想要的风险值

10楼

关不住的猫 发表于 2011-3-24 10:49:24

9# leeq1987 组合的BETA值是怎么算的，所有股票的BETA值加起来？

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