基于VAR模型的方差分解问题，请高人指点

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

基于VAR模型的方差分解中，比如第j个变量对第i个变量的贡献，就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价（高铁梅《计量经济方法与建模》P289），这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项是一个单位冲击，给第i个变量在滞后期中带来的总影响呢？还是每期都给第j个变量的扰动项一个冲击，给第i个变量带来的总影响？
请高人指点，不胜感激！急！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 请高人指点 高人指点 AR模型 方差分解 方差 VaR 模型 高人 分解

我个人的理解是仅在基期给第j个变量的扰动项一个单位冲击，对第i个变量的总影响
不知我理解的是否正确
存在疑惑
请高人指点

还没有出来啊！

别处帖子中南冰的回复“只需要对你所研究的时期对自变量一个冲击看他对因变量当期和以后时期的影响！”