基于VAR模型的方差分解问题，请高人指点 - 计量经济学与统计软件

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楼主

艳阳1983 发表于 2011-3-11 15:05:47 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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基于VAR模型的方差分解中，比如第j个变量对第i个变量的贡献，就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价（高铁梅《计量经济方法与建模》P289），这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项是一个单位冲击，给第i个变量在滞后期中带来的总影响呢？还是每期都给第j个变量的扰动项一个冲击，给第i个变量带来的总影响？
请高人指点，不胜感激！急！