楼主: chris860205
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[经济] ARMA中如果偏相关系数拖尾怎么办 [推广有奖]

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chris860205 发表于 2011-3-12 16:41:47 |AI写论文

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如自相关系数第一阶就为0;2,3,4阶不为零,之后为零;偏相关系数拖尾,还能用ARMA模型么?该怎么处理呢?能否通过增加样本的个数来改变这个情况?急求高手赐教
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关键词:偏相关系数 ARMA 相关系数 偏相关 RMA ARMA 系数 偏相关 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

沙发
leuyanwei 在职认证  发表于 2011-12-27 00:09:03
     ARMA(p,q)的自相关函数,可以看作MA(q)的自相关函数和AR(p)的自相关函数的混合物。
   当p=0时,它具有截尾性质;
   当q=0时,它具有拖尾性质;
   当p、q都不为0时,它具有拖尾性质
   从识别上看,通常:
      ARMA(p,q)过程的偏自相关函数(PACF)可能在p阶滞后前有几项明显的尖柱(spikes),但从p阶滞后项开始逐渐趋向于零;
   而它的自相关函数(ACF)则是在q阶滞后前有几项明显的尖柱,从q阶滞后项开始逐渐趋向于零。  

藤椅
leuyanwei 在职认证  发表于 2011-12-27 00:11:01
若Xt的偏自相关函数在p以后截尾,即k>p时,k*=0,而它的自相关函数k是拖尾的,则此序列是自回归AR(p)序列。
若随机序列的自相关函数截尾,即自q以后,k=0( k>q);而它的偏自相关函数是拖尾的,则此序列是滑动平均MA(q)序列。

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manass 发表于 2012-1-21 20:28:47
楼上说的对

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