49、【backtrader股票策略】如何实现跨周期调用技术指标的策略？

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当涉及到多个周期的数据之后，就可能出现，需要在多个周期上实现相应的技术指标，这和单个周期上并没有多大的区别，和官网上的文档中描述的并不一样，并不需要特殊的操作。但是，涉及到跨周期的技术指标的实现过程中，还是有一些问题需要注意的。我们通过一个跨周期实现的策略来说明，实现跨周期策略中，以及使用技术指标中，需要注意的地方

跨周期策略逻辑

1. 测试的股票是工商银行的数据，分别是日数据(使用5日均线和20日均线)和周数据(使用五周均线和20周均线)。

2. 当没有持仓的时候，如果5周均线大于20周均线，并且5日均线大于20日均线，使用90%的资金做多；

3. 当有持仓的时候，如果5周均线小于20周均线或者5日均线小于20日均线，平多；

4. 假设交易费用是万分之二，没有滑点，没有考虑涨跌停。

策略实现绩效

策略实现过程中的关键点

1. 当使用多个周期的数据的时候，第一个加载得到数据一定是最小周期的数据

2. 数据的对齐理念是：小周期的数据每个next会运行一次，大周期的数据会一直使用旧的数据，直到大周期的数据的时间和小周期数据的时间一致了，才会更新

3. 当使用日数据和周数据的时候，一般只有周五收盘的时候，周数据确定了，才会变化，这个也符合现实情况

4. 当调用大周期的数据或者指标的时候，使用self.xxx[0]代表的调用的当前的数据或者指标，在周一到周四，调用的是上周五数据或者指标，周五会进行更新

5. 计算大周期的指标的时候，计算的指标使用的数据是不重复的，跟小周期计算指标方式一样；计算指标的时候，并不清楚是使用在什么周期上的。

策略分析

• 这个策略仅仅用于演示如何跨周期使用技术指标，策略有效性并不高

• 可以考虑改进策略逻辑

代码及数据在下个部分，也可以在原文中找到

原文：https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/115185899

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论坛出问题了，不能直接上传代码，排版会乱