R语言实现probit模型的工具变量回归以及检验

llb_321 发表于 2021-3-28 20:31
ivprobit
Description

lib_321老师，请教您，怎么搜索R在github里的包？谢谢

nieqiang110 发表于 2021-5-2 08:43
lib_321老师，请教您，怎么搜索R在github里的包？谢谢

我一般在https://github.com/里右上角有个搜索栏，比如找ivmodel这个包，输入ivmodel language:R就可以
我试过：
iv probit language:R

weak iv language:R

llb_321 发表于 2021-5-2 17:45
我一般在https://github.com/里右上角有个搜索栏，比如找ivmodel这个包，输入ivmodel language:R就可以[e ...

感谢lib_321老师，你的回答给我帮了大忙

同样R控，请问你们这个问题解决了吗？

llb_321 发表于 2021-3-31 21:49
#ivprobit()的源码看了下：
第一步是用内生变量对工具变量做lm回归；
第二步是用Y对工具变量和第一步的残 ...

看了一下说明还是没搞明白，哪个位置放哪种变量。

Usage
ivprobit(formula, data)

Arguments
    formula y~x|y1|x2 whre y is the dichotomous l.h.s.,x is the r.h.s.   
            exogenous variables,y1 is the r.h.s. endogenous variables and
            x2 is the complete set of instruments
    data    the dataframe
然后它显示了相应的示例：

data(eco)

pro<-ivprobit(d2~ltass+roe+div|eqrat+bonus|ltass+roe+div+gap+cfa,eco)

summary(pro)
如果我符合指令的解释，

y= d2 = dichotomous l.h.s.
x= ltass+roe+div = the r.h.s. exogenous variables
y1= eqrat+bonus = the r.h.s. endogenous variables
x2= tass+roe+div+gap+cfa = the complete set of instruments