R语言实现probit模型的工具变量回归以及检验

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各位老师：
请教大家，在R语言中，哪个包可以实现probit模型的工具变量回归，并给出相应的弱工具变量检验等检验。在Stata中方便一些，但是有点R控。

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关键词：Probit 工具变量 R语言 Rob bit

ivprobit
Description

In this package we compute the instrumental variables probit model using the generalized least squares estimator. This package comprises function that deal with endogeneity misspecification especially when correlation between regressors and error term is determinited and which produce inconsistent results.
Details
Package:         ivprobit
Type:         Package
Version:         1.1
Date:         2018-02-21
License:         GPL-3

感谢lib_321老师，这个我试过，不能提供检验，而且模型运行的也不好。LARF可以做，但是不提供检验。AER只能提供普通的工具变量回归的检验。

nieqiang110 发表于 2021-3-28 22:27
感谢lib_321老师，这个我试过，不能提供检验，而且模型运行的也不好。LARF可以做，但是不提供检验。AER只能 ...

https://github.com/alexpavlakis/instruments
这个包可以做probit，也可以对iv进行diagnosis，但不清楚是否能作weak iv test。按说明文档，如果iv符合标准，则diagnosis不返回结果。这个包CRAN、bioConductor上都没有，只能从github上下载。

ivtools包ivglm()，可能有用。
另外, ivpack包里增加了一些可以对AER模型的检验方法。

We can also use the diagnose funcion to automatically evaluate a fit iv model. If it returns nothing, that means that your instrumental variable model seems valid.这个作者给的不好用

再次感谢lib_321老师

nieqiang110 发表于 2021-3-29 16:23
再次感谢lib_321老师

继续找啊。
或者找两个包，一个能做IV probit的，另一个能做weak iv检验的，比如ivpack里的anderson.rubi.ci那个函数，然后改函数代码，但需要统计高手帮忙弄清检验的原理。

llb_321 发表于 2021-3-29 18:53
继续找啊。
或者找两个包，一个能做IV probit的，另一个能做weak iv检验的，比如ivpack里的anderson.rub ...

Lib_321老师太给力了，感谢

#ivprobit()的源码看了下：
第一步是用内生变量对工具变量做lm回归；
第二步是用Y对工具变量和第一步的残差做probit回归，计算vcov矩阵；
第三步是用Y对外生变量和第一步的残差和拟合值做probit回归，比较第二步和第三步的系数：
第四步，用系数的差对内生变量处理，然后对工具变量做lm回归，计算vcov，与第二步的vcov相加；
最后计算系数、标准误、y对外生变量和内生变量拟合值作lm回归。
代码不复杂，调用的都是base、stats基础包里的函数，矩阵变化那里还没有想明白。只是输出结果太简单了。我感觉在第一步加上弱工具变量检验的代码是可行的。查了些弱工具变量检验的资料，没什么头绪，感觉把这个搞透的话可以写个论文啦。