关于人民币利率掉期业务！！

互换与掉期可是两个完全不相关的概念，尽管英文都是swap.

目前在国内货币市场上真正操作过的swap就只有人民币储蓄利率与固定利率之间的互换。R007做基准的问题是它本是３－７天的回购加权利率，７天回购只是个习惯提法。这样虽然交易活跃，但由于不是单一期限的产品，波动大，也难以真正起到基准作用。

本人正想作这方的研究，不知道哪里能够取得有关数据。另外，还想请教一个目前国内人民币掉期业务当中，企业参与得多吗？银行作为互换中介机构时，他的spread是属于什么性质？希望高人指点，在此先行谢过

金融危机后大家躲起来啦

　货币掉期作为金融衍生工具中的货币式工具之一，主要用于货币转换和套期保值，特别在企业从事进出口贸易与国际融资业务时，可以起到降低汇率风险的作用。其特点是买卖同时进行、买卖某种货币的数额相同、交易期限不同，以远期汇率的升、贴、平仓作为交易价格的衡量标志，它最常见的交易方式是即期交易对远期交易

现在的利率互换市场已经发展的很不错了。中国货币网有不少资料。