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[1]Garbade KD&Silber WL．Price Movement and price discovery in the futures and cash markets[J].The Review of Economics and Statistics，1982(65)：289--297．


[2]Bigman D，Goldfarb D&Schechtman E．Futures market efficiency and the time content of the information sets[J].111e Journal of Futures Markets，1983(3)：321--335．


[3]Imad A．Moosa．Price discovery and risk transfer in the crude oil future market：some structural time series evidence[J].Economic notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SPA．2002(3 1 no.11：155-165．


[4]Christos Floros，DimitriosV，Vougas.The efficiency of Greek s tock index futures market
Managerial Finance，2008，34 ( 7) : 498 ~ 519


[5]Alper Ozun， Erman Erbaykal Detecting Risk transm ission from futures to spot markets without data stationarity: Evidence from Turk eysm arkets The Journal of Risk Finance， 2009， 10( 4) : 365~ 376


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1# 夏之鹭江

Price discovery and risk transfer in the crude oil future market：some structural time series evidence
本文来自: 人大经济论坛 文献求助专区 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=1054759&page=1&from^^uid=841068 1# 夏之鹭江

第四篇 1# 夏之鹭江

第五篇 1# 夏之鹭江

帮你找文献累死了，第二篇实在找不到了，论坛币你也不多了就免了啊，帮我评个分吧，以后可以申请勋章，哈哈！

冰哥辛苦了，真诚感谢！