请问自变量与代表其本身正负的虚拟变量可以交互吗？

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我想探究自变量x的正负对“x与y的关系”有无影响。我生成了虚拟变量Z，若x>0则Z取1，否则Z取0.然后我将Z与x交互生成交互项zx。回归方程变为 reg y x zx。回归出来交互项系数是负显著的，与用Z分组回归的结果一致。
我想知道，用代表x正负的虚拟变量与x本身交互，然后代入回归是否可行？
我也试过分组回归(reg y x if z==1)，然后用suest检验的结果组间差异显著，但我不知道似无相关检验是否在论文里是可行的？
请求大神解答，我应该用交互项还是分组呢？

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关键词：虚拟变量 自变量 suest 分组回归 组间差异 计量经济学 交互项 分组 stata 组间差异

第一，将x分组的话，相当于分两个样本，进行了两次回归，比较系数，文献中常见，但从统计角度来讲，两个不同回归的系数直接比较，可能不够严谨；
第二，利用乘积的方法，更加严格，因为用了一次全样本回归，看调节效应是否显著，相当于 chow检验；
第三，可以两种方法一起做，增强结论信服度。
仅供参考。