楼主: 卖笑有
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[金融] 想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列 [推广有奖]

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卖笑有 发表于 2021-4-22 20:07:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？
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关键词：GARCH-BEKK GARCH 收益率序列 残差序列 bekk

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沙发
模型小子 发表于 2022-3-8 12:17:17 |只看作者 |坛友微信交流群
同问，我在纠结是用收益率去跑bekk?还是arima提取的残差去跑bekk?
请问楼主解决了吗？麻烦有时间交流一下

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藤椅
卖笑有 发表于 2022-3-11 08:29:08 |只看作者 |坛友微信交流群
模型小子 发表于 2022-3-8 12:17
同问，我在纠结是用收益率去跑bekk?还是arima提取的残差去跑bekk?
请问楼主解决了吗？麻烦有时间交流一下
看论文感觉应该是用收益率

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板凳
模型小子 发表于 2022-3-13 21:32:07 |只看作者 |坛友微信交流群
卖笑有 发表于 2022-3-11 08:29
看论文感觉应该是用收益率
好的，谢谢兄弟的及时回复，感谢。祝你生活和学业顺利

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模型小子 发表于 2022-3-13 21:38:48 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢帮助，祝生活愉快@卖笑有

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