R中STAR函数中各参数的意义

现在在做非线性回归中平滑转移自回归模型（STAR模型），R中STAR函数中参数很多，看了还是一知半解。望做过这方面研究的给予指导，万分感谢！
lstar(x, m, d, steps=d, series, mL, mH, thDelay,th, phi1, phi2, gamma, trace=TRUE, control=list())
其中x是时间序列变量，m应该是AR(p)中的p，steps表示预测的期数，series可能表示时间序列变量的名称，mL表示低区制的自回归阶数，mH表示高区制的自回归阶数，th（又可以写作thvar用来定义外生的转移变量）, gamma表示平滑参数, trace=TRUE（可能表示中间用的矩阵的迹统计量）, control=list()表示迭代次数)。那么剩下的d，phi1, phi2和 thDelay有分别表示什么呢？
还有如果我想估计AR（2），以自身2阶滞后为转移变量的LSTAR模型该如何写这个函数呢？除悬赏金额外必还有其他重谢，在线急等！我qq号是545791206.

1# 南冰
你好，我也在学习做STAR函数，STAR用eviews做的话会不会很麻烦啊，用R的话是不是比较简单

eviews估计出来的结果会很不稳定，你可以试试看！ 2# wendy_0315

南冰 发表于 2011-3-24 00:10
eviews估计出来的结果会很不稳定，你可以试试看！ 2# wendy_0315

你好，楼主。我想请教一下eviews中建立了自回归模型之后，然后建立的那个辅助模型如何去估计lm值然后进行判断，从辅助模型后大概用eviews是怎么实现的  希望您能指点一下。。。。谢谢

用移动式检验可得门限的位置，和转换变量的滞后期

用移动式检验可得出是否有突变的情况，如果有突变，说明有门限存在，此时根据检验出的F值所对应的点就是门限值，而且此时在回归中的排序的变量，就是转换变量。就这么简单。不多要试很多的变量移动式检验的F值，如如试出多个有突变的F值，分别记下来，找回归方程中有最小AIC值的那个（小样本情况下）

各位前辈，我想问一下，Q1：如果转换变量取自变量的滞后项的话，单变量的STAR模型在R中也是需要1，检验自回归阶数，2检验非线性确定滞后阶数，3.确定LSTAR还是ESTAR模型，然后再估计方程的吗？还是通过程序可以一步实现。
Q2：rt的参数问题，如果我想估计一个AR（2），d=4的LSTAR模型，在lstar(x, m, d, steps=d, series, mL, mH, thDelay,th, phi1, phi2, gamma, trace=TRUE, control=list())中怎么设置参数，