市场调整超额收益的使用使得实验设计不利于过度反应假设？

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最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。

想问问大佬们，为什么会说：市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设？

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关键词：实验设计 不利于 Overreact market Thaler

另外，结论那里，为什么剩余收益的计算会假定beta为1，而非实验中的1.369？