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[问答] R语言程序问题,关于Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992) [推广有奖]

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719812133 学生认证  发表于 2021-5-1 17:05:29 |AI写论文

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有没有坛友知道在R语言里,有无现成的程序包可以直接实现Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)的?在我们对时间序列的条件均值模型和条件方差模型同时建模,进行QMLE时,若MLE的正态假设条件不太符合,这个稳健标准误(Bollerslev & Woodridge, 1992)可以用来判断时序模型的参数估计是否依旧优良,如果t值\p值和原来参数估计的普通标准误下一样通过显著性检验,那么就说明模型参数估计没有问题,足够稳健,不存在误设。我知道rugarch包里在参数估计后,是会有这个Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error进行展示的,但我想问有没有包可以直接提供函数接口以供调用的?
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关键词:Bollerslev Woodridge Standard r语言程序问题 robust

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