关于系统GMM模型stata命令的问题 - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济论坛)

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syf_ 发表于 2021-5-5 21:01:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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想用系统GMM做回归，模型设定是：〖RE〗_it=β0+φ〖RE〗_(i,t-1)+α〖DIFI〗_it+β1〖IS〗_it+β2〖TE〗_it+β3〖FDI〗_it+β4〖GOV〗_it+β5〖FT〗_it+β6〖PEL〗_it+μ_it 被解释变量的滞后一期为外生变量
如果用stata操作，我输入的命令是：xtabond2 RE L.RE DIFI IS TE FDI GOV FT PEL,gmmstyle(L.DIFI IS TE FDI GOV FT PEL)ivstyle(L.RE) robust 请问这样是对的吗？为什么AR(2)一直都是小于0.1的呢，试了被解释变量的滞后二期也是一样的问题