南开金融2011年的考博试题分析及感受

我做题的时候直接在前面假设风险中立，如果风险厌恶的话风险升水的大小需要具体效应函数才可以计算，然后确定是否发生逆向选择了。因此可能不大， 8# hpforever

其实每一期的波动大小都取决于上一期的波动，用差分方程可以计算，但是我计算的结果是逐期扩大的，可能是计算过程有问题也不一定，呵呵，今年分手应该与往年差不多，你也报的金融吗？ 8# hpforever

英语是比往年稍难点，不过分数线应该差不多的吧 5# sun1018

还有假设风险厌恶那么均衡价格就很难知道了呵呵，不知道老师的意图是什么，但是看前面考试的难度应该不至于这么复杂，所以我就前面直接假设风险中立了 8# hpforever

如果经济开始处于平衡路径，那么Yt=Yt-1=Yt-2=10(a+G)具体既不清了，经济的波动只取决于消费波动和投资波动，因为消费和投资的波动为0.9和0.5，相加等于1.4>1,所以计算没有收敛，这个问题我也不是很清楚的，至于你说的一定会收敛这个不一定，你可以看看Romer 的高级宏观，很多问题不收敛，是否收敛取决于函数的不同形式，我们可以QQ交流呵呵
9# kkdr2009

这个我是算错了完全，挺郁闷的。我坐火车回来时，遇到一个同行者，他计算的结果，与楼主相同。我想了一下，计算结果是冲击是永久的，不过，一阶差分大于零，二阶差分值小于0。增长幅度逐渐减小最终会消失的

再说了南开金融报名的，哪个导师报考人数不超过5个呢

听一个南开的师兄说，今年金融的分数肯定比去年高啊

你的方法没错  此题是罗默 高级宏观课后习题           郁闷  我因为懒得算 直接写了个新均衡的东东                                                                                                                           8# hpforever

又是南开的信息。。。。。。。。。。。。。