事件研究法
用循环预测正常收益率时一直显示no observations,但是之前做同样的步骤没有出现类似情况
开始以为是用来做循环的收益率数据存在缺漏值,吧缺漏值删去之后也还是no observations
数据都是数字型变量,实在找不到原因了,求助呜呜呜呜呜呜
代码:
forvalues i=1/244{
reg Ri Rm300 if datenum ==`i' & estimation_window ==1
//用估计窗口里面的个股与市场收益率进行回归
predict p if datenum ==`i'
//用回归后的系数进行全样本预测
replace predicted_return = p if datenum ==`i' ///
& event_window ==1
drop p
}