variance swap求助

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助，这里(a)的option期限跟variance swap的期限不一样，那在算average variance squared的时候怎么处理呀？

我是不是应该t用1/12，然后在算value的时候直接将average variance*3，相当于我买三次option..

还有（b)怎么做呀？求各位大佬指路～～

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：variance varian ance swap WAP 求助 金融衍生产品 金融工程

一般做法是你先用一个月的期权价格算出1个月的隐含波动率，然后假设3个月的隐含波动率和一个月一样，然后用BS公式结合利率和标的价格，算出3个月的期权价格。然后再代入variance swap的replication formula算variance rate。