variance swap求助

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求助，这里(a)的option期限跟variance swap的期限不一样，那在算average variance squared的时候怎么处理呀？

我是不是应该t用1/12，然后在算value的时候直接将average variance*3，相当于我买三次option..

还有（b)怎么做呀？求各位大佬指路～～

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关键词：variance varian ance swap WAP 求助 金融衍生产品 金融工程

一般做法是你先用一个月的期权价格算出1个月的隐含波动率，然后假设3个月的隐含波动率和一个月一样，然后用BS公式结合利率和标的价格，算出3个月的期权价格。然后再代入variance swap的replication formula算variance rate。