投资组合理论中CML资本市场线M点为什么不是最小方差组合点

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求大神解答，看财管教材说CML和有效边界的切点M点为市场组合，已经分散了所有非系统风险，只含系统风险。既然M点已经分散了所有非系统风险，那为什么不是最小方差组合呢，最小方差组合怎么做到比M点风险更小的？

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关键词：投资组合理论 资本市场 投资组合 CML