短面板的pvar回归如何操作

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看到说做pvar回归之前需要进行单位根检验，但是我的面板是短面板，似乎不需要进行单位根检验。应该如何处理呢？直接用pvar进行回归吗？本菜鸟初次接触stata什么都不懂，谢谢大家了

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关键词：PVaR 如何操作 VaR PVA 单位根检验 Stata pvar2 STATA软件实现PVAR PVAR模型

一般来说是需要的，短面板有短面板的单位根检验方式，breitung检验啥的

是否需要单位根检验主要看T的大小，而不是取决于短面板还是长面板，一般T小于15是不用做单位根检验的，虽然也有专门针对短T的单位根检验方法，但是一般来说不是很准确，所以建议根据你的T来决定是否做单位根检验。在回归之前还有进行数据平稳性检验，确定最优滞后阶数之后才能进行回归，具体参考流程图。

一般年份少做单位根检验没多大意义

xlxl豆豆 发表于 2021-6-23 16:24
一般年份少做单位根检验没多大意义

直接跳过这个

最多看看脉冲分析，方差分解，慢慢试出来最佳滞后阶数，不需要做平稳性检验。你可以去微信公众号上看看短面板的处理（以前叫财经节析）