做PVAR的疑问？

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请问各位朋友，在做PVAR时，如果原序列不平稳，但一阶差分后平稳——也即I（1），之后进行面板协整检验时发现变量之间存在长期协整关系，那么请问：接下来进行PVAR模型的GMM估计、脉冲响应和方差分解是否用原始数据（不平稳）？还是用一阶差分（I（1）单整）后的数据？我看到有的论文好多用的是原始数据（他们进行了单位根检验——一阶单整，也进行了协整检验——存在长期协整关系），但也有人认为使用平稳数据——也即差分后的数据，那么到底该如何选择合适呢？谢谢各位老师和朋友！

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关键词：PVaR PVA VaR 面板协整检验 单位根检验

用什么方法不重要，你看你的目的是什么？是为了预测，还是为了说明相关关系？

18638292722 发表于 2018-9-16 09:23
用什么方法不重要，你看你的目的是什么？是为了预测，还是为了说明相关关系？

GMM估计系数说明相关性啊，脉冲响应和方差分解均是为了预测。难道这两个不同的目的，在使用过程中利用不同的数据？前者使用原始数据，后者使用差分平稳后的数据？

同问，PVAR用原始数据还是平稳差分数据啊？

Francesca的红茶 发表于 2018-9-17 10:31
同问，PVAR用原始数据还是平稳差分数据啊？

就我目前看的文献，所了解的情况，大部分还是使用原始数据（前提是变量之间同阶单整）。但也有部分作者使用差分后的数据进行后续操作，比如GMM估计、误差修正、格兰杰因果检验等。所以对此感到迷惑，到底是使用原始数据还是差分平稳后的数据？

morehast 发表于 2018-9-17 12:31
就我目前看的文献，所了解的情况，大部分还是使用原始数据（前提是变量之间同阶单整）。但也有部分作者使 ...

请问您弄明白了吗  也遇到类似问题  该怎么解决

朋友，能加个微信，请教一下您PVAR吗

楼主，能加下QQ，请教一下PVAR吗
我QQ1173373569，谢谢

同问。请求版主给与指导。

统一回复：本人目前所使用的数据为原始数据，并且论文已被某北大核心期刊录用。
关于是否使用差分后的数据还是原始数据，这个要视情况而定的，但是多数还是原始数据，正如在对面板数据进行分析时，是否使用固定效应还是随机效应亦或是混合效应，这需要根据经济原理与模型检验两者统一做判断，并无统一的标准（至少目前国内在这一方面并无定论）。