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楼主: universeve

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[回归分析求助] DID双重差分必须加时间固定效应吗 [推广有奖]

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universeve

发表于 2021-5-29 00:22:36 来自手机 |AI写论文

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treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。
回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r
有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time d x，r.
请问能够不加时间固定效应，只加个体固定效应吗？即 xtreg y treat d,fe r.
因为加了时间固定效应之后交叉项的系数就会相反并且不显著。救救孩子吧

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关键词：双重差分固定效应 DID 个体固定效应 treat

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沙发

石器时代的大菠萝

发表于 2021-5-29 11:34:26 来自手机

universeve 发表于 2021-5-29 00:22
treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。
回归的时候我参考有的文献加了个体和时间 ...

d和i.year有多重共线性问题，导致的不显著。因为你的模型属于多期did，但是你使用的的是两期did。至于怎么解决，要么学习多期did的设置方法，如果坚持使用两期did，加了i.year很容易让d不显著，这个事情就不好解决了。也有很多人是放弃加入时间虚拟变量，以提高显著性，其实做法不对。

藤椅

zdlspace

发表于 2021-5-29 11:35:41

个人认为不可以，时间固定效应一般必须要加的，除非你有充足的理由，比如你控制了绝大多数不随个体变动的宏观因素。

板凳

heyu1960 发表于 2021-12-10 11:46:30

在同一个回归中，不能加入两个或两个以上的变量去控制同一个问题。
回到你的问题中，在使用DID模型时，可以有如下两种模型设定：(1) y = treat*time + x1 + x2 + x3; (2) y = treat + time + treat*time + x1 + x2 + x3。
对于第一种，你可以也必须加时间固定效应，即xtreg y treat*time x1 x2 x3 i.year, fe；对于第二种，你不可以加时间固定效应，你的回归模型应该是xtreg y treat time treat*time x1 x2 x3, fe。
原因是，在第二种模型中，你已经放入了time，换句话说，你已经对时间加以控制了。如果你同时加入time和i.year，必然会导致多重共线性问题，因为这两个变量都是在控制时间。