固定效应双重差分

想问一下用xtreg y treat period x1 x2,fe r做双重差分，加上时间的虚拟项，也就是xtreg y treat period treat*period x1 x2 i.year,fe r，period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等

加上时间虚拟项i.year的含义是，不同年份之间的样本具有显著的差别，这个差别可能来自于误差项，也可能来自于你的解释变量。
DID在伍德里奇的教材上有个不错的例子，可以帮助理解：一块街区，中间即将修建地铁，靠近地铁的房价可能受到影响（treatment），远离地铁的房价不受到影响，就是对照组（控制组 controlled），treat与period两个哑变量的交互项含义为：修建地铁后靠近地铁的街区房价在不同年份（事件发生前/事件发生后）的变化。
period哑变量前的系数含义为：对照组（控制组），即远离地铁的街区房价在不同年份（事件发生前/事件发生后）的变化。

理清楚了之后你再思考一下，为什么要加i.year?
i.year在这个例子中，是全部样本（整个街区的房价）的时间效应，与上面二者是否重复了？

赞同楼上，为啥加了period 还引入year,会重复算时间效用

赞同楼上，再加i.year就重复计算period了，所以被omitted了！删除i.year试试！

wangzhenqau 发表于 2019-11-18 11:52
赞同楼上，再加i.year就重复计算period了，所以被omitted了！删除i.year试试！

你好老师，也就是说xtreg y treat period x1 x2,fe r这样就可以对嘛，不用加i.year对吗

小丁丁tu 发表于 2019-11-18 03:03
加上时间虚拟项i.year的含义是，不同年份之间的样本具有显著的差别，这个差别可能来自于误差项，也可能来自 ...

你好老师，也就是说xtreg y treat period x1 x2,fe r这个命令里加了period就不用在加i.year了对吗，两个重复了对吗

姜翼哥哥 发表于 2019-11-18 14:36
你好老师，也就是说xtreg y treat period x1 x2,fe r这个命令里加了period就不用在加i.year了对吗，两个重 ...

xtreg y treat period treat*period x1 x2,fe r 不需要加i.year了
两个虚拟变量及其交互项已经对以下四种情况进行了区分：
1事件发生前 处理组
2事件发生前 对照组（控制组）
3事件发生后 处理组
4事件发生后 对照组（控制组）
如果你在模型后面增加一个i.year ，i.year的含义是对每个年度均进行区分，显然是会影响分期虚拟变量period及二者交互项的显著性的
不建议加i.year

小丁丁tu 发表于 2019-11-18 15:02
xtreg y treat period treat*period x1 x2,fe r 不需要加i.year了
两个虚拟变量及其交互项已经对以下四种 ...

好的，学到了，谢谢老师

小丁丁tu 发表于 2019-11-18 15:02
xtreg y treat period treat*period x1 x2,fe r 不需要加i.year了
两个虚拟变量及其交互项已经对以下四种 ...

好的，学到了，谢谢老师

idec_bing 发表于 2019-11-18 09:03
赞同楼上，为啥加了period 还引入year,会重复算时间效用

感谢老师，已经解决了，感谢您的回复