内生性Hausman test

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连老师您好！

不好意思，再请问个问题，

我的回归方程是Y X1 X2 X3 X4 X5 X6， Y是被解释变量，X分别都是不同的解释变量，其中在回归方程里面X6我用的是moving average的形式，而且又滞后了2期，现在的问题是我怀疑它有内生性问题，想做Hausman test。

做Hausman test的时候，我需要用X6对它的工具变量进行回归。

我的问题是我用X6的哪种形式，是原数据还是moving average的形式并且滞后了2期？

另外，通常可以用一个变量的滞后一期作为它自己的工具变量，这里我是否也可以用X6的moving average的形式并且滞后了3期作为它的工具变量？

谢谢您！

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关键词：hausman ausman test Aus Est test hausman 内生

不知你所谓的 moving average 具体如何操作的？我的理解是，最终也应该是一个变量。
做 IV 估计，不能用两步法，而要采用 ivreg 或 xtivreg 命令，这样 Hausaman 检验似乎也不会太困难。
xtivreg y x1 (x2=z1 z2)
est staore iv
xtreg y x1 x2
est store noiv
hausman iv noiv

同时，你可以看看 xtoverid 命令，它也可以做 Hausman 检验，且具有一些传统的 hausman 检验所没有的优势。

谢谢老师的回复！！ 这几天好忙，等周末再照着这个方法做一次，再次感谢！

请问一下连老师，那这里我经过HAUSMAN检验后的结果并不显著，那是代表存在内生性还是不存在啊？ 谢谢您指点！ 2# arlionn

dinganli2003 发表于 2011-5-10 15:48
请问一下连老师，那这里我经过HAUSMAN检验后的结果并不显著，那是代表存在内生性还是不存在啊？ 谢谢您指点！ 2# arlionn

这个问题我在视频中讲解了，hausman 的原假设是 corr(a_i, Xit) = 0，即不存在内生性问题。因此，Hausman 不显著意味着无法拒绝原假设，不存在内生性问题。