hp滤波：tsfilter和hprescott命令

脏泽儿 发表于 2023-3-2 22:28
hp滤波GDP要不要取对数

我看的文献是取对数了

感谢楼主

高铁梅老师书上说年度数据，平滑参数的取100

非常感谢！超有用的！

zdlspace 发表于 2021-6-12 10:26
可以啊，面板用hprescott，请自行help hprescott，最后一个例子就是用面板数据举的例子

请问适用于微观企业得出口额数据吗，数据必须是连续的吗

xxxxx— 发表于 2024-3-9 11:13
请问适用于微观企业得出口额数据吗，数据必须是连续的吗

同问，楼主解答一下吧，万分感谢！

以下是使用Stata进行HP滤波的完整代码示例，包括tsfilter和hprescott命令的使用，并绘制趋势成分、周期成分以及原始数据的图形。

```stata
* 加载数据
webuse gdp2, clear

* HP滤波 - 使用tsfilter命令
tsfilter hp gdp_hp1 = gdp, smooth(1600) trend(tr1)
* HP滤波 - 使用hprescott命令
hprescott gdp gdp_hp2, lambda(1600)

* 检查结果是否一致
assert all(gdp_hp1 == gdp_hp2)

* 绘制图形
#delimit ;
twoway line gdp gdp_hp1 tr1, ///
            legend(order(1 "原始数据" 2 "趋势成分" 3 "周期成分")) ///
            title("HP滤波结果 - 使用tsfilter") ///
            ytitle("GDP") xtitle("季度") scheme(sj) ///
            note("平滑参数 λ = 1600")

* 继续绘制图形
line gdp_hp2 tr2, add ///
        legend(order(4 "趋势成分" 5 "周期成分")) ///
        title("HP滤波结果 - 使用hprescott") ///
        ytitle("GDP") xtitle("季度") scheme(sj) ///
        note("平滑参数 λ = 1600")

* 恢复默认分隔符
#delimit cr
```

这段代码首先加载了gdp2数据集，然后使用tsfilter和hprescott命令对GDP进行HP滤波，并设置了季度数据的平滑参数λ为1600。接着，它检查两个命令的结果是否一致（在本例中，结果应完全相同），最后画出两幅图形，分别展示了使用tsfilter和hprescott命令得到的趋势成分和周期成分。

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