hp滤波：tsfilter和hprescott命令

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看到论坛中有人在问hp滤波，这里做一个总结，简单介绍一下平滑参数的选取以及Stata代码实现，关于HP滤波，有两种命令tsfilter和hprescott,结果是完全一致的。另外，我们也通过Stata代码画图，画出趋势成分、周期成分以及原始数据的变动图。

1. //# 平滑参数的选取
   
2. /*季度数据取1600，年度数据取6.25，月度数据取12900
   
3. λs=s^4*λ1
   
4. λquarterly=λ1=1600
   
5. λanual=(1/4)^4*1600=6.25 //s为相对于季度数据的频率比，对于年度数据而言，s=1/4
   
6. λmonthly=3^4*1600=12900 //对于月度数据而言，s=3,
   
7. 对于日读数据，你可以自己算，大约是91^4*1600,一般用不上 */
   
8. 
   
9. webuse gdp2,clear
   
10. //# tsfilter
    
11. tsfilter hp gdp_hp = gdp,smooth(1600) trend(tr) //季度数据平滑参数取1600
    
12. #delimit ;
    
13. twoway line gdp gdp_hp tr tq,
    
14.                 legend(order(1 "gdp" 2 "Cycle" 3 "Trend") col(1) pos(10)
    
15.                 ring(0) region(fc(none) lp(blank))) xtitle("") scheme(s1color);
    
16. #delimit cr
    
17. 
    
18. //#hprescott
    
19. hprescott gdp,stub(hp) smooth(1600)
    
20. #delimit ;
    
21. twoway line gdp hp* tq,
    
22.                 legend(order(1 "gdp" 2 "Cycle" 3 "Trend") col(1) pos(10)
    
23.                 ring(0) region(fc(none) lp(blank))) xtitle("") scheme(s1color);
    
24. #delimit cr

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关键词：prescott filter Scott HP滤波 COT

为啥我写了那么多帖子，从来都没有加精的呢？申请了也没用

zdlspace 发表于 2021-6-10 21:03
看到论坛中有人在问hp滤波，这里做一个总结，简单介绍一下平滑参数的选取以及Stata代码实现，关于HP滤波，有 ...

大佬好，请问面板可以用吗

liyanji9 发表于 2021-6-12 10:22
大佬好，请问面板可以用吗

可以啊，面板用hprescott，请自行help hprescott，最后一个例子就是用面板数据举的例子

zdlspace 发表于 2021-6-12 10:26
可以啊，面板用hprescott，请自行help hprescott，最后一个例子就是用面板数据举的例子

非常感谢！

谢谢分享！

不知道为什么论坛里好多人说 年度数据取100，季度数据取1600，月度数据取14400

月度是129,600

请问老师，stata可以做CF滤波吗？

hp滤波GDP要不要取对数