关于溢出指数

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小弟最近在学习溢出指数 很是迷茫 有哪位哥哥姐姐可以指点迷津吗 有木有教学

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关键词：指点迷津 有木有

这个东西呢。。就是相当于在做FEVD，但DY（2009）是把 方差进行cholesky的分解。DY（2012）是做generalized 的分解。
2009比较好看懂，2012是在2009的基础上进行了拓展。把每个市场对别人的方差解释能力进行了细化了。从而得出来directional和net spillover。

zjyxw 发表于 2021-6-26 01:38
这个东西呢。。就是相当于在做FEVD，但DY（2009）是把 方差进行cholesky的分解。DY（2012）是做generalize ...

可以加个联系方式吗 想咨询一下

DY溢出指数代码加教学（有偿），有意私聊QQ：1521691757

有意者可联系40567206

溢出指数说白了就是看某个变量对另一个变量变化的解释程度，比如说美国金融风险对中国金融风险溢出大，说明他是中国金融风险的主要来源。

zjyxw 发表于 2021-6-26 01:38
这个东西呢。。就是相当于在做FEVD，但DY（2009）是把 方差进行cholesky的分解。DY（2012）是做generalize ...

那请问14和12有什么区别呢

Adghj555 发表于 2022-6-27 21:34
那请问14和12有什么区别呢

我老师的原话。。就是说14把他妖魔化了。做的东西和12一模一样.但是就是加了neural network的东西进去。。他原话“没鸟用”。。。。他的观点和我无关啊！

请问那个代码怎么让两个图放在一起呢？