求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗

我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要

sort date

gen t = _n

tsset t

吗

如果保持with gaps的状态进行回归会得出错误的结果吗

是的，做法没有问题。
周一上一个交易日就是上周五嘛，没问题的

顶upupupupuupup

如果不在乎周末效应的话，可以这么做。最好用stata的自定义时间功能，本质和你这么做相同。但是在显示和时间格式换算中，比你这个强太多了。