求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗

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我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要

sort date

gen t = _n

tsset t

吗

如果按原来那么做会得出错误的结果吗

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关键词：With 时间序列 gaps APS Gap stata

顶顶upupupupup

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Bigeyes 发表于 2021-6-22 11:42
帮顶一下

多谢~~~~~

好深奥

需要的。。。。。。。

把交易日看作连续的就可以了，在处理时需要进行重新设置，否则有空的数据出现，没法进行下一步建模。