关于如何判断garch类模型的参数是否显著

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最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。

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关键词：ARCH类模型 GARCH ARCH RCH ARC

应该先检验残差，看你的GARCh设定有没有问题。然后再看具体参数的显著性。我没用MATLAB搞过GARCH。在R里这些检验都是自动生成的，还有各种图。一元的推荐用rugarch包（更灵活），也有人用fGarch包。多元的用RMGARCH包。