请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？

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请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。

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关键词：IVREG 工具变量 GHD REG IVR

请参考

1. sysuse auto, clear
   
2. 
   
3. ivreg2 price weight (length=gear) i.rep78
   
4. predict w1, r
   
5. 
   
6. ivreghdfe price weight (length=gear), absorb(rep78, resid(w2))

复制代码

sysuse auto,clear

*残差为ehat
ivreghdfe price weight (length=gear), absorb(trunk, resid(ehat))
*残差为_reghdfe_resid
ivreghdfe price weight (length=gear), absorb(trunk, resid)

*对比ehat 和_reghdfe_resid
list ehat _reghdfe_resid  in 1/10

非常感谢两位老师的回复，困扰很久的问题终于解决了。

黃河泉 发表于 2021-6-26 19:42
请参考

老师您好，按照您的代码做ivreghdfe报错了invalid suboptions in absorb(): resid(ehat)，然后我把resid(ehat)放在了absorb括号外了，这样就可以了。不知道这样做对不对，跟您的有区别吗

jli888 发表于 2022-10-9 09:57
老师您好，按照您的代码做ivreghdfe报错了invalid suboptions in absorb(): resid(ehat)，然后我把resid( ...

您好 我也这样改了 请问这样做可以吗

在Stata中使用`ivreghdfe`进行工具变量回归后，生成每个样本的残差需要遵循特定步骤。由于你提到`predict`命令给出了错误信息，这是因为`ivreghdfe`命令本身不直接支持使用`predict`来生成残差。

然而，你可以通过以下步骤间接得到残差：

1. 首先运行你的IV回归：
```stata
ivreghdfe depvar (endog_var = instr_var) exog_vars, absorb(idvar)
```
这里假设`depvar`是被解释变量，`endog_var`是内生解释变量，`instr_var`是对应的工具变量，`exog_vars`是外生的控制变量，而`idvar`是用来吸收固定效应（如果需要的话）。

2. 然后，你可能需要保存预测值。尽管`ivreghdfe`命令本身不直接支持使用`predict`生成残差，但你可以先用它来得到预测值：
```stata
predict double predvar, xb
```
这里，`predvar`是你选择的变量名用来存储预测值。

3. 接着计算残差。这可以通过从实际观测值中减去预测值得到：
```stata
gen double resid = depvar - predvar
```

这样，你就能得到每个样本的残差了。

但值得注意的是，在使用`ivreghdfe`时，由于它会自动处理固定效应和高维吸收等问题，直接通过上述方法计算的残差可能未完全剔除这些影响。如果你需要更精确地控制这些细节，可能需要进一步调整你的模型设定或使用专门设计用于处理复杂数据结构的方法。

此外，Stata的社区贡献命令集（如`reghdfe`）经常更新和改进功能，所以在遇到问题时，确保你安装的是最新版本，并查阅相应的文档以获取最准确的信息。

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