ivreghdfe怎么进行gmm估算？

如题

同问！请问楼主知道了吗？

ivreghdfe y (x1 = IV) x2 x3 i.id i.year, gmm2s。x1为内生变量，id和year为个体及时间变量。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 08:59
ivreghdfe y (x1 = IV) x2 x3 i.id i.year, gmm2s。x1为内生变量，id和year为个体及时间变量。

请问ivreghdfe做gmm估计怎么看AR1 AR2，它好像没显示？

梦与实 发表于 2020-7-16 15:42
请问ivreghdfe做gmm估计怎么看AR1 AR2，它好像没显示？

你说的是动态面板？我上面发的是静态面板GMM估计的命令。动态面板要用xtabond2。

Sea.Zeng 发表于 2020-7-16 20:35
你说的是动态面板？我上面发的是静态面板GMM估计的命令。动态面板要用xtabond2。

静态面板没有GMM估计吧？

Sea.Zeng 发表于 2020-7-16 20:35
你说的是动态面板？我上面发的是静态面板GMM估计的命令。动态面板要用xtabond2。

抱歉，刚意识到您说的是估计方法。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 08:59
ivreghdfe y (x1 = IV) x2 x3 i.id i.year, gmm2s。x1为内生变量，id和year为个体及时间变量。

请问您知道这个命令的结果怎么看吗
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):        2526.108
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):             1914.988
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           4.452
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0349

Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 08:59
ivreghdfe y (x1 = IV) x2 x3 i.id i.year, gmm2s。x1为内生变量，id和year为个体及时间变量。

请问您知道怎么看这个结果吗
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):        2526.108
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.0000
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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):             1914.988
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
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Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           4.452
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0349

chenzuofeng3 发表于 2023-11-3 21:53
请问您知道怎么看这个结果吗
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):         ...

参考这个知乎的回答即可https://zhuanlan.zhihu.com/p/443337324?utm_id=0
或者参考这篇文章：Does corporate eco-innovation affect stock price crash risk?