事件研究输出样本减少

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大家好，尝试事件研究法的时候遇到了一些问题，请问为什么输出的数据最后样本减少了，有几个样本没有AR值小白第一次找视频对着练手实在有些摸不着头脑，烦请大家解答一下。


gen date_new=date - eventdate
keep if date_new <= 3
keep if abs(date_new)<210
keep if abs(date_new)>-210
gen event_window = 0
replace event_window = 1 if date_new>= (-3) & date_new <= 3
gen event_estimate=1
replace event_estimate=0 if date_new>= (-210) & date_new <= (-10)
egen id=group(ID)
egen max_id= max(id)
gen predict_return= .
forvalues i= 1/86 {
reg Dret CompositeIndex if id == `i' & event_estimate == 1
predict p if id == `i'
replace predict_return = p if id == `i' & event_window == 1
  drop p
  }
gen AR = .
replace AR = Dret - predict_return
bysort bondID(date): gen CAR_initial = sum(AR)
bysort bondID(date):egen CAR_final=max(CAR_initial)





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关键词：事件研究 事件研究法 Event date Even stata 事件研究法 输出值异常 市场研究