事件研究法的一小疑问

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请问事件要发生多少次才可以运用事件研究法来做实证呢？
20次行么？5次呢？谢谢。

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 疑问 多少

没有愿意帮助下俺的朋友么

我可以举个例子，你参考一下：
我之前使用事件研究法研究过“企业宣告剥离房地产对股票收益率的影响”，其事件为“企业剥离房地产”，事件发生日为“宣告日”，样本为有发生房地产剥离事件的A股企业。
具体的研究方法：选择观察窗和估计窗，估计窗为事件日前200天-前30天，收集其上的数据用于估计企业的正常收益，观察窗为事件日前20天至20天，收集其数据与正常收益相比较（此间模型多种，可自行选择），然后对所有样本企业的超额收益显著性进行检验。
这个事件对于大多企业而言，都只发生了一次。
综上所述，我以为如果不考虑显著性的问题，事件发生一次也可以采用事件研究法，而若考虑显著性检验，就需考虑样本量的大小，如果使用参数检验，则需较大的样本，至少35。如果样本量较小，则考虑非参数检验。

关于事件研究，我觉得做它的显著性研究是必要的，否则就无法说明问题的本质。如果你做的样本数少，比如30或50，你完全可以用Excel，至于显著性检定，你可以用SPSS，很简单的就可完成检定。

duzhilan 发表于 2013-2-19 11:55
我可以举个例子，你参考一下：
我之前使用事件研究法研究过“企业宣告剥离房地产对股票收益率的影响”，其 ...

谢分享~有一点请教，如果出现“剥离房地产”这个事件的公司很少，比如只有30家公司。可否将这30家公司在窗口期间的CAR（累计超额回报）与A股其他没有发生这个事件的公司的CAR来进行比较呢？有一点困难就是，没有发生这件事情的公司，他们的窗口期如何选取？
做论文纠结的问题，求教啊！

yinghou1 发表于 2013-2-19 13:51
关于事件研究，我觉得做它的显著性研究是必要的，否则就无法说明问题的本质。如果你做的样本数少，比如30或 ...

请问知道怎么用eviews嘛~我数据都有，但是不知道该怎么处理

请问 在研究之前的股价数据准备是如何进行的？用的是什么数据库？有什么比较好的方法？谢谢大神。我之前用的巨灵，只沪深300公司的搜集了-5到5的股价数据，用了一个星期的时间。跪求做过事件研究的指点股价收集的步骤和方法！！！

怎么没有人知道Eviews怎么操作嘛，疯掉了

太谢谢了~

melty_wan 发表于 2014-4-8 07:56
怎么没有人知道Eviews怎么操作嘛，疯掉了

建议你用STATA。很方便。