关于事件研究法的异常报酬率的T检验

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很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表：

事件窗	CAR值	T检验
（-3,0）	xxx	xxx**
（-2,0）	xxx	xxx
（-1,0）	xxx	xxx

对于这一步骤，我不是很明白就是t值怎么算出来的，而那些在1%、5%、10%水平上显著又是怎么看出来的？那些论文也没有讲出来，我也不是很清楚。有谁能详细说明一下，或者哪本书上有详细说明的？希望大家能够告诉我！！！

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 报酬率 t检验 t检验

呵呵，我也在关注这个问题，但是也找不到答案，然后和其他同学研究了一下，这个T值我们理解还是按照线行回归方程的显著性水平的T检验来算出来的，但是那些论文都没有给出相关的计算公式和原始数据。你可以看一下机械工业出版社出的《商务与经济统计精要》第二版（中文）第12章关于回归分析的内容，上面的公式和计算步骤很详细，我等会准备按照这个方法算一次，呵呵，希望能成功。你也顺利啊

是要手算啦

应该不是检验CAR，而是检验AR吧。