极值理论 阈值怎么确定啊

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POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。
一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。
超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其余参数，比如形状参数等变化不明显）
通过这两种方法，可以凭肉眼大致确定阈值的范围。
但是怎么才能在统计上具体严格地确定合理的阈值点呢？知道的能否告知一下，谢谢！

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关键词：极值理论 Hill 分布函数 线性关系 Ill 理论 极值 阈值

貌似还有一种正太近似法，虽然没有严格的方法，但是可以对门限值进行检验，选个最好的出来。

是用开方分布还是用数据回归T检验偏相关系数哦？

我做的两个超限分布图 和 QQ图 。后续分析怎么进行呢？请教大牛解答下

You can use Monte Carlo simulation method to determine the optimal threshold value. The details are referred to Longin and Solnik (2001), Extreme Correlation of International Equity Markets, 56, 649-676.

Sorry, the journal is Journal of Finance.

monte carlo不错，非常感谢   ...不过请问这样的算法可行不？

楼主，请假一下HILL图怎么画呢？我刚接触这块，现在需要做一下HIll图，请指点一下

### MEF plot
library(POT)
mrlplot(rW)
###hill plot
library(fExtremes)
hillPlot(rW)

亲，你这个程序是在matlab里操作的，还是在其他软件里操作的？