POT模型中,阈值确定有Hill图以及超限分布函数图
两种主要方法。
一般而言,Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。
超限分布函数根据当x>u时,u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值(从此点开始,u的变化导致其余参数,比如形状参数等变化不明显)
通过这两种方法,可以凭肉眼大致确定阈值的范围。
但是怎么才能在统计上具体严格地确定合理的阈值点呢?
楼主: AKB168
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[CFA] 关于极值理论 阈值确定方法的探讨 |
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