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关键词：投资组合理论 投资组合

投资组合理论主要是三条线，分别是资本配置线，资本市场线和证券市场线。资本配置线是cal,表示的是无风险资产和风险资产组成的斜率和截距为正方程，可以表示收益率和风险之间的关系，资本市场线cml是最优的资本配置线，表示总风险和收益率的关系，上面全是最优的资产组合，证券市场线是sml，是cal的再次推广，capm模型便是该条线，表示系统性风险和收益率的关系。

投资组合理论是指，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。