stata如何实现系数分解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

实在不知道这个代码怎么写，求解答，可有偿（私戳沟通）数据如下：

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(stkcd year month R_Rf LIVOL LR_Rf LMT LMR LSTH10 LILLIQ LCoskw LIS)
   
4. 2 2000  1 -.019516           .        .         .           .     .       .         .           .
   
5. 2 2000  2 -.016321   .02624361 -.019516  .2737326     .030504     . .071466  .7380078   .02911454
   
6. 2 2000  3 -.099861   .01966896 -.016321  1.046569    .0443773     .  .01422 .16687535   .05648366
   
7. 2 2000  4 -.012669  .013579363 -.099861  .8543878     .019074     . .018361   .780755  .020487875
   
8. 2 2000  5 -.001863  .016118174 -.012669 .32729405    .0185045     . .023217  .9127655  .017667677
   
9. 2 2000  6  .019875  .009400392 -.001863  .1816763    .0141995     . .046177  .7061884  .011682928
   
10. 2 2000  7 -.015446   .01528526  .019875 .33708215    .0162149     . .024238  .6573657  .016864717
    
11. 2 2000  8 -.005148  .020121343 -.015446   .451299    .0155593     .  .01524  .3263644   .02097674
    
12. 2 2000  9 -.026881   .01135668 -.005148 .29789713    .0089335     . .019033  .5558015  .012347154
    
13. 2 2000 10  .018398  .007039055 -.026881 .11580234    .0108255     . .067062  .6855202  .010671342
    
14. 2 2000 11   .01352   .01133011  .018398  .1197005    .0122729     . .053165  .8121384  .012828032
    
15. 2 2000 12   .00208  .009292149   .01352  .2804287    .0109017     . .021974  .7211903  .010320856
    
16. 2 2001  1   -.0508  .007453507   .00208 .18312475    .0066667     . .019315  .6125833  .007557512
    
17. 2 2001  2  .016758  .008402401   -.0508  .3104185    .0142368     . .013746   .815191   .01393697
    
18. 2 2001  3 -.009209  .012922096  .016758  .2137417  .009021999     . .034083   .770753   .01601251
    
19. 2 2001  4  .012899  .008016486 -.009209 .24158125    .0124293     . .021729 1.0220556  .008632294
    
20. 2 2001  5   .00684  .005231193  .012899  .2178487    .0066601     .  .01494  .6618733  .006356181
    
21. 2 2001  6   .02714   .00531315   .00684 .12204523    .0051406     . .026868 .54646826  .008490947
    
22. 2 2001  7 -.005812   .01092296   .02714 .18070303    .0112418     . .031682  .7065941  .010858104
    
23. 2 2001  8  .011811  .009058594 -.005812 .12889487    .0082328     . .042532   .453644  .009267099
    
24. 2 2001  9  -.02363  .010627208  .011811 .20124336    .0121478     . .034889  .3026698  .011996466
    
25. 2 2001 10 -.070426  .009448498  -.02363 .24078184    .0125146     . .020294  .5479441  .009891036
    
26. 2 2001 11 -.011365  .011914702 -.070426 .27184513     .017833     . .032375  .4743306  .018246071
    
27. 2 2001 12 -.007452   .00780188 -.011365 .11398226    .0091288     . .049591  .4981761  .008348942
    
28. 2 2002  1 -.027027  .006002025 -.007452 .08436993    .0096552     . .064616  .5132979  .008280207
    
29. 2 2002  2  .006344  .006277145 -.027027 .11933022    .0208593     . .108705  .4901719  .008890312
    
30. 2 2002  3 -.014329  .007086342  .006344 .05195093    .0057504     . .040864  .3131355  .007500142
    
31. 2 2002  4 -.006393  .008099839 -.014329  .1932833    .0117165     . .044044  .4315416  .008569935
    
32. 2 2002  5 -.004936  .005144353 -.006393 .06466501     .007497     . .056702  .4199045  .005705728
    
33. 2 2002  7 -.012762           .        .         .           .     .       .         .           .
    
34. 2 2002  8  .011584  .006257834 -.012762 .12837197    .0046793     . .046363  .4659498  .006722168
    
35. 2 2002  9 -.000896 .0040791663  .011584 .04214514    .0049308     . .087333  .5795951 .0045029726
    
36. 2 2002 10 -.002776 .0042911163 -.000896 .03081027    .0058243     . .109798  .6935818   .00556076
    
37. 2 2002 11  .017874  .003411718 -.002776 .02380065    .0036749     . .127418  .4066314 .0041773464
    
38. 2 2002 12 -.019462  .011192156  .017874 .07174324    .0100854     . .133324  .4566267  .014436933
    
39. 2 2003  1 -.003189 .0040029865 -.019462 .04217211    .0041493     . .109396  .4075486  .005176967
    
40. 2 2003  2  .012856  .006900171 -.003189 .11533099     .014851 .2145 .112651  .5997753  .008879034
    
41. 2 2003  3 -.010664  .005657441  .012856 .05402001     .007954 .2145 .090381 .52541846   .00676347
    
42. 2 2003  4 -.004589  .013374002 -.010664  .3391529    .0145227 .2145 .022677  .4452161   .01418652
    
43. 2 2003  5   .05781  .011049558 -.004589  .5595572    .0247358 .2145 .019561 1.0758243  .014590974
    
44. 2 2003  6  .016776  .012655778   .05781   .387066    .0133275 .2145 .008084 .28248975  .016193192
    
45. 2 2003  7  .009718  .008039924  .016776 .25600314    .0055879 .2145 .026873  .7356108  .008798706
    
46. 2 2003  8   .02132  .008311628  .009718 .14657135    .0114077 .2145  .03313  .6992674  .010729207
    
47. 2 2003  9 -.006939  .007386565   .02132 .09481638    .0081845 .2145 .034454  .7152429  .008425343
    
48. 2 2003 10 -.005013  .011712084 -.006939 .10091998    .0086676 .2145 .077119  .6068332  .013977936
    
49. 2 2003 11 -.011799  .004987051 -.005013 .05364959    .0089047 .2145 .067788 .52922577  .008420908
    
50. 2 2003 12  .023635  .005933736 -.011799 .08605825    .0092395 .2145 .049051  .3616746   .00861888
    
51. 2 2004  1  .042942  .012234545  .023635 .23406075     .011827 .2145 .025708  .3271059  .012868476
    
52. 2 2004  2 -.000054  .013152463  .042942  .3704274    .0225952 .2817 .016041  .8376505   .02469485
    
53. 2 2004  3  .002397  .015605957 -.000054  .4257094    .0147443 .2817 .010442  .4652953  .017389162
    
54. 2 2004  4  .011669   .01224343  .002397    .35139    .0122237 .2817 .010952 .42512825   .01224998
    
55. 2 2004  5 -.018165  .020040715  .011669  .3044424    .0135798 .2817 .016872  .9074635  .025740506
    
56. 2 2004  6 -.012712   .01012176 -.018165 .10095879    .0109307 .2817 .030262  .6240437  .010818635
    
57. 2 2004  7  .009617  .008929475 -.012712 .08879126    .0101297 .2817 .049217  .4945812  .011519887
    
58. 2 2004  8 -.017911  .008169946  .009617 .12086314    .0143165 .2817 .030433 .53452516  .009382788
    
59. 2 2004  9  -.00807  .020807063 -.017911 .14158908     .012872 .2817 .034589 .56464326   .02303625
    
60. 2 2004 10 -.017691  .012005664  -.00807 .17030933    .0201259 .2817 .034718 .48888865   .01350726
    
61. 2 2004 11  .011589  .028826473 -.017691 .25491822    .0152143 .2817 .021512  .2877393   .03174421
    
62. 2 2004 12 -.002014  .007541593  .011589 .10713197 .0079198005 .2817 .022957  .3616361  .007871395
    
63. 2 2005  1  .007172  .008653607 -.002014 .08653143    .0089258 .2817 .034607 .18169424  .012130983
    
64. 2 2005  2 -.024854  .009504735  .007172 .13233805    .0117869 .2491 .019021  .3989087    .0112077
    
65. 2 2005  3  .033627  .008830149 -.024854 .14641497    .0119159 .2491  .01784  .5238829  .012648248
    
66. 2 2005  4  .030296  .016106918  .033627 .20292926    .0107395 .2491  .01505 .03953756  .017215434
    
67. 2 2005  5  .006944   .01334646  .030296  .1728089    .0139328 .2491 .015716 .23677586  .016124317
    
68. 2 2005  6  .001915  .016086837  .006944 .12152141    .0053389 .2491 .033669  .4825186   .02030753
    
69. 2 2005  7   .00533   .01344266  .001915 .22362854    .0221721 .2491  .03118  .5371302  .016718812
    
70. 2 2005  8 -.026171  .015221264   .00533   .262118  .018406201 .2491  .02102  .3693725  .016949773
    
71. 2 2005  9 -.018338   .01492774 -.026171 .52300024    .0130556 .2491 .009131 .53800404  .016269451
    
72. 2 2005 12  .027929           .        .         .           .     .       .         .           .
    
73. 2 2006  1 -.010931  .014299624  .027929  .3287838    .0148309 .2491 .010433   .773069  .015388924
    
74. 2 2006  2 -.033929  .022924326 -.010931 .26968327    .0218891 .2709 .012051  .7887409  .027364476
    
75. 2 2006  3   .01673   .01795655 -.033929 .29366317    .0230465 .2709 .009606  .9424816   .02324902
    
76. 2 2006  4 -.001494  .014228216   .01673  .3536476    .0246868 .2709 .009768  1.004977   .01551016
    
77. 2 2006  5 -.071278   .01523265 -.001494  .4323781    .0187354 .2709 .006207  .4900104    .0266863
    
78. 2 2006  6 -.036268   .03009876 -.071278 .54156595    .0181741 .2709  .00412  .4017959  .030710215
    
79. 2 2006  7 -.035892   .01909552 -.036268  .3613628    .0168882 .2709 .007072 .27058798   .02273437
    
80. 2 2006  8  .007031  .022648353 -.035892   .301797    .0205297 .2709 .009519 .51956576  .021601345
    
81. 2 2006  9  .022089  .014229984  .007031  .2803158    .0202566 .2709 .007846  .4965275   .01616865
    
82. 2 2006 10  .063821   .01501511  .022089 .24895184    .0168828 .2709 .007059   .677305  .017611993
    
83. 2 2006 11  .070272  .017708227  .063821 .21754353  .018173601 .2709 .007397  .4073632   .02373569
    
84. 2 2006 12  .004599   .01889436  .070272  .4237398    .0351462 .2709 .004794  .7395797   .02890427
    
85. 2 2007  1  .058999  .018312555  .004599  .3830234    .0264901 .2709 .002995  .8186082  .016659055
    
86. 2 2007  2 -.078662  .037240725  .058999  .4968147    .0395551 .2271 .003392  .6938823   .04166346
    
87. 2 2007  3  .011398  .017813977 -.078662  .2806311    .0212949 .2271 .003778  .5581044  .029433295
    
88. 2 2007  4 -.000075  .022790654  .011398  .3960913    .0222991 .2271   .0029  .4815169   .02708783
    
89. 2 2007  5  .037885   .02201928 -.000075  .4384471    .0189246 .2271 .001764  .4954235   .02351922
    
90. 2 2007  6 -.062422  .030140474  .037885  .5883744    .0381177 .2271 .001564  .4533108  .034494814
    
91. 2 2007  7 -.004103  .024610216 -.062422  .5361529    .0281456 .2271 .001404 .50286376  .026505275
    
92. 2 2007  9 -.011143           .        .         .           .     .       .         .           .
    
93. 2 2007 10 -.040372  .017070416 -.011143  .3150566    .0129984 .2271 .000855  .4293113   .02123007
    
94. 2 2007 11  .020304   .01936486 -.040372  .3426875    .0312359 .2271 .000949  .3585615  .037185572
    
95. 2 2007 12 -.052328  .017917506  .020304 .19539674    .0128705 .2271 .001571 .37329835  .025790457
    
96. 2 2008  1  .026214  .012380482 -.052328 .29107994    .0148834 .2271 .000999  .7820184  .022440474
    
97. 2 2008  2 -.024305   .01557983  .026214  .3139267     .018936 .2201  .00136  .5114365   .02176701
    
98. 2 2008  3 -.039871  .007895453 -.024305 .13411461    .0185459 .2201 .002606  .5090358    .0215419
    
99. 2 2008  4  .100137   .02147095 -.039871  .3079931    .0339579 .2201 .001797  .4460146  .034416392
    
100. 2 2008  5 -.018681  .016519547  .100137 .31179085    .0316072 .2201 .002801  .4845461  .030470874
     
101. 2 2008  6 -.072932  .013841213 -.018681 .25092572    .0147663 .2201 .001867 .50469077   .02032071
     
102. 2 2008  7 -.015181   .02494791 -.072932  .1974126    .0188604 .2201 .004374  .5156426  .028404517
     
103. 2 2008  8  .001295  .012216864 -.015181 .28792033    .0281407 .2201 .002782  .6635178  .019172205
     
104. end

复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata tata 如何实现 不知道 求解答

这个看起来就是你跑一下回归 然后把需要的系数残差都提取出来，再分别做相关性运算就可以了

wdlbcj 发表于 2021-8-1 19:49
这个看起来就是你跑一下回归 然后把需要的系数残差都提取出来，再分别做相关性运算就可以了

您好，麻烦您可以详细说一下吗？我主要的问题有两个
1.我按照bysort stkcd year month:asreg R_Rf LIVOL,fmb save()回归，save的结果只有year month总结果，没有Stkcd，数据量不一样，因此回归结果也没办法合并到原数据里
2.下面的协方差与方差那部分应当如何分解