用GARCH模型计算VaR

0关注
0粉丝

初中生

23%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 199 点
帖子: 14
精华: 0
在线时间: 12 小时
注册时间: 2010-6-30
最后登录: 2014-12-16

楼主

zhcyx121 发表于 2011-4-6 09:29:57 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型

相关帖子

沙发

zhcyx121 发表于 2011-4-6 20:47:30

藤椅

zbjwww 发表于 2012-2-28 11:57:27

参数有负值好像是正常的吧？你说的难道是估出的方差有负的吗？

板凳

jinjiniao1103 发表于 2012-3-8 18:09:52

请问你是怎么计算出VaR的呀？

报纸

zzc0829

发表于 2012-12-16 14:37:13

同问，估计参数结束后如何计算var

地板

15038281366

发表于 2017-2-4 23:48:04

请问你是怎么计算出的VaR呀。

[资料] 用GARCH模型计算VaR [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我拉你入群

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

[资料] 用GARCH模型计算VaR [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我 拉你入群

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

扫码加我拉你入群