beta系数和alpha收益的计算

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我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？

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关键词：Alpha beta ETA Bet Pha

可以这样理解

我觉得没错

用的什么数据？

拙见，E（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi，求beta系数，最好移项E（ri）-rF=[E(rM)-rF]βi，因变量E（ri）-rF，自变量[E(rM)-rF]求beta值。

这样的话只能获得截面数据，请问怎么获得阿尔法的面板数据呢？