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楼主

elephann 发表于 2011-4-8 13:11:25 |AI写论文

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A Comparison of VaR and CVaR Constraints on Portfolio Selection with the Mean-Variance Model

Gordon J. Alexander and Alexandre M. Baptista

Management Science
Vol. 50, No. 9 (Sep., 2004), pp. 1261-1273
(article consists of 13 pages)
Published by: INFORMS

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30046232