请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候

问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使用x1，dx2

问题二：“tsfill”命令是如何补充缺失数据的？在做以日度为单位的时间序列时，有的样本缺少日度数据，只发布周度数据，这个时候应该如何取补充空缺数据（不考虑删除变量和替换其他变量）具体请看这篇帖子。https://bbs.pinggu.org/thread-10722864-1-1.html

问题三：拿到了几种价格指数变量，数字单位都是人民币，但是不同变量的大小差异很大（比如x1的日度数据都是几千，x2的日度数据是几十，x3是某种增长率），那么在构建时间序列模型前，是否需要对数据进行一些处理，比如取对数，以减小这种差异？

本人初学者，在查阅了书籍和一些视频后还是无法得出答案，希望了解的人能够耐心解答，不胜感激！

1. 一般是取差分后平稳的序列来分析，但是当时也见到有人讨论这个问题，也有学者认为如果一阶差分平稳，那么可以用差分前的数据来分析（这里不了解，还请其他老师指教）
2. 看到那个帖子原来也是我回复的，需要注意的是这里的tsfill不是填补缺失的数据，而是补上缺失的日期，这两个不一样；（我依然觉得那个文章中是用了控制变量的含义，但我没太清楚你的疑惑在哪里）
3. 变量的单位可以处理一下，不要太多余悬殊，因为会影响系数大小；至于取对数还是其他的操作，这个要看具体的数据以及相关的研究，一般是增长率这样的数据类型会多一点

wdlbcj 发表于 2021-8-31 16:53
1. 一般是取差分后平稳的序列来分析，但是当时也见到有人讨论这个问题，也有学者认为如果一阶差分平稳，那 ...

问题一您的意思是有待商榷
问题二我的意思是作者用的是跨度四年的日度数据，作者在剔除变量缺失的交易日得到最终样本是621个，我在实际寻找各个变量数据时，数量均达到了1200+，唯独其中一个变量（假设为x2）只能获取周度数据,即使通过作者所说的wind数据库以及其他途径都不能获得x2的日度数据。在我看来，如果某个日期缺失了x2的数据，那该日样本会被剔除，即使该日的其他变量数据存在，这点您同意吗？x2的数据按周度来的话无论如何也只能小于621，因为一年52周，四年208个周数据。如果在Excel表格中表示应该是这样的吗？（如下图），那么x2缺失的交易日是不是需要剔除？如果是，我觉得您能明白我的意思了，如果不是，我的错误出在哪里呢？另外，我在询问别人时，别人跟我说，作者的日度数据可能通过一些个人渠道获取，不方便透露，只能草草写是wind中的；另外，是否可以通过Excel散点图去做线性拟合，根据公式，填补缺失数据，这也是我朋友告诉我的一个想法。
问题三我在参考文献没有进一步处理的情况下先不做其他动作

SSRbao 发表于 2021-9-1 08:34
问题一您的意思是有待商榷
问题二我的意思是作者用的是跨度四年的日度数据，作者在剔除变量缺失的交易日 ...

SSRbao 发表于 2021-9-1 08:35

你好，主要回答问题二。

这里不是按照x2的缺失情况来看的，原文应该是将x2 这个周度数据应用到了这周的每一天，作了一个control。用周度的数据来描述这一周的大盘情况

你的同学给的想法不是很靠谱，一来如果是私人数据，也会说的，二来不是随便用插值法来填补缺失值的；三，可以选择更高水平的期刊来学习

wdlbcj 发表于 2021-9-1 10:39
你好，主要回答问题二。

这里不是按照x2的缺失情况来看的，原文应该是将x2 这个周度数据应用到了这周的 ...

您好，谢谢您的解答，那么我在图中所列示的数据这样空着表示就可以了吗？还是需要在一周的其他时点填补相同的值