Arima函数有严重的bug???????

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近几天用R做时间数据的习题，发现arima函数在高阶的时候会发生很严重的错误。问题如下：我用的是沪深300的2000个高频数据做的ARMA模型：
St.data <- read.csv("HS300.csv",header=TRUE);
attach(St.data);
p <- close;
p <- p[1:2000];
r <- diff(log(p));
r.arima <- arima(r, order = c(2,0,2))
r.arima


Series: r
ARIMA(2,0,2) with non-zero mean

Call: arima(x = r, order = c(2, 0, 2))

Coefficients:
         ar1      ar2      ma1     ma2  intercept
      1.3042  -0.5955  -0.6834  0.2740          0
s.e.  0.0542   0.0393   0.0583  0.0332          0

sigma^2 estimated as 8.012e-08:  log likelihood = 13494.74
AIC = -26979.48   AICc = -26979.44   BIC = -26945.88

这时，我和Stata的结果对比是差不多的。



但是，当我把ARMA的阶数提高到ARAMA（3,3）的时候，R 就发生了很奇怪的结果如下：

> r.arima <- arima(r,order=c(3,0,3))
> r.arima
Series: r
ARIMA(3,0,3) with non-zero mean

Call: arima(x = r, order = c(3, 0, 3))

Coefficients:
         ar1     ar2      ar3      ma1      ma2     ma3  intercept
      0.7969  0.0556  -0.3007  -0.1746  -0.0692  0.1555          0
s.e.     NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN          0

sigma^2 estimated as 8.011e-08:  log likelihood = 13494.91
AIC = -26975.83   AICc = -26975.76   BIC = -26931.03
Warning message:
In sqrt(diag(x$var.coef)) : NaNs produced


但是Stata和Eviews都能运算出正确的结果。 不知是什么原因导致arima发生这样的错误？？？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：ARIMA bug ima Rim arma模型 ARIMA

https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2011-February/269001.html  网上也有这种问题，还没有人解答！！

我也遇到用ARIMA函数做SARIMA时，把阶数提高报错的情况，提示我不收敛，但把阶数降低就没问题了！不应该会出现这种情况啊！

昨天搜了一天的Google都没有找到答案，等待高人解答呀~~~~~~

从来没有用到那么高阶数。但如果你看它的warning messages的话，很可能是var-cov 不是positive definite  所导致的。我试了一下arima help file里面的SARIMA的例子，如果是 arma（7，1，7）的话就没这个问题，如果是arma（7，0，7）的话就有这个问题。当阶数比较高的话，你optimization很可能会导致非 positive definite matrix, 就算是positive semi-definite 也会出错。

5# windlove
但是我试过STATA和Eviews,用的应该是ML估计。结果没问题啊~~从STATA迭代的结果看也是没问题的呀。唯有R出问题了，

5# windlove
况且在处理高频金融数据的时候，常常需要高阶的ARMA模型呀~~

我也刚试了下，用spss不存在问题，而R就会出现不收敛问题！
spss默认是迭代10步截止，也就是说，虽然出结果，但不表示收敛了！

所以很难判断spss的结果是否就是对的！

还是自己用c写代码放心啊，就是太花时间了

我现在也遇见这个问题~求高手解答