求助！！为什么R语言计算状态空间模型的波动矩阵算出来不对称～

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如题，根据卡尔曼滤波计算出来的矩阵第二列的数据小数点位数比其他列的少一位，做乔氏分解一直显示非正定，有哪位大神可以指点一下么～感激不尽！！

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关键词：状态空间模型 状态空间 R语言 不对称 卡尔曼滤波

是要计算马氏距离吗？

第二列的问题，确实很奇怪，不知道你用什么函数做的。

library(Rmpfr)
prec=8*log2(10) #浮点精度8位
#比较一下两种计算的结果
exp(2)
#[1] 7.389056
exp(mpfr(2, prec))
#1 'mpfr' number of precision  26   bits
#[1] 7.38905609

你参考上面的例子，浮点数指定精度后计算，看看出来的结果是不是可以进行Cholesky分解。

llb_321 发表于 2021-9-4 08:32
是要计算马氏距离吗？

第二列的问题，确实很奇怪，不知道你用什么函数做的。

不是，是卡尔曼滤波，状态空间模型中需要计算波动V_t_T这个矩阵，但是R算出来的结果不对称，小数点位数第二列总是少一位，没法做乔氏分解。而且有的矩阵计算的没问题，有的矩阵却不行，太玄乎了。<br>
这位大神，问下这是什么情况