[数据管理求助] 求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做 [推广有奖]

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学术渣渣好难 发表于 2021-9-9 18:57:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间的日个股收益率数据实在太多了，有几百万个数据，根本没办法整合在一个表格中，同时还有一个问题是：一个公司的事件发生日可能对应有好几个。导致我都不知道应该怎么处理这些数据，让他们存在于一个表格中，进而导入到STATA里面。求大佬支招，可有偿。
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