关于事件研究法CAR检验的问题

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连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么又设定了if dif==0这个条件，这样设置的意义何在，另外如果我想检验在（-t,t)内的CAR，我是不是应该用reg CAR_date if dif>=-t&dif<=t,robust noheader这样的指令

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 CAR robust

希望大牛不吝赐教

请问您解决了嘛 也有同样的问题！