多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？

GraceXXJ 发表于 2021-12-25 16:19
您好，我想请问下，多期DID模型，可以只控制行业和年度固定效应，模型中不加入Treat 和Post吗

请问你解决了吗？我也想这样做，这样做是可以的嘛？

之前看到说，必须要有时间固定效应。不加post之类的，不行

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$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.$

你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式[here][1].

新的甘特图功能，丰富你的文章

• 关于 甘特图 语法，参考 [这儿][2],

UML 图表

可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图：:

这将产生一个流程图。:

• 关于 Mermaid 语法，参考 [这儿][3],
  [1]: http://meta.math.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference
  [2]: https://mermaidjs.github.io/
  [3]: https://mermaidjs.github.io/
  [4]: http://adrai.github.io/flowchart.js/

---

1. 注脚的解释 ↩︎

沈毓淑 发表于 2021-9-23 13:34
多期did的模型是要控制个体效应的，或者试试y=treat+post+treat*post+controls这种模型（但好像比较多适用 ...

这个有权威文献嘛，不加个体固定

wdlbcj 发表于 2021-9-22 11:24
DID的分析中个体效应和时间固定效应都是要添加的，平行性趋势的话，可以考虑那种被称为 条件平行趋势的检验 ...

请问多期DID平行趋势检验的时候可以控制年份行业和个体三个吗？只控制时间和个体效果不好

huchangqing 发表于 2021-9-22 13:49
很多DID都是双向固定，即时间固定效应和地区固定效应。

请问多期DID平行趋势检验的时候可以控制年份行业和个体三个吗？只控制时间和个体效果不好

沈毓淑 发表于 2021-9-23 13:34
多期did的模型是要控制个体效应的，或者试试y=treat+post+treat*post+controls这种模型（但好像比较多适用 ...

请问这种可以不控制年份固定效应嘛，可以用时间趋势项time来代替嘛

纯粹的和泥酱 发表于 2021-9-22 21:05
可以控制地区固定效应

请问有没有好期刊这样做过，就是控制地区和年份固定效应的，数据结构是公司-年份的

多期DID（Difference-in-Differences）模型并不强制要求同时加入时间固定效应和个体固定效应回归，这取决于你的研究问题、数据特性和假设。如果你认为个体之间存在不可观测的异质性，并且这种异质性在政策干预前后保持不变，那么添加个体固定效应是有意义的，它可以帮助控制这些个体特征。

然而，如果个体固定效应对结果产生重大影响，导致回归结果不显著或平行趋势检验失败，这可能意味着你的数据中存在强烈的个体效应。在这种情况下，需要仔细检查数据和模型设定，以确保你的DID假设（尤其是平行趋势）仍然成立。

如果你的主要关注点是时间维度的变化，并且认为个体间的差异对政策效果的影响不大，那么可以只加入时间固定效应。但是这样可能会忽略掉个体层面的某些重要信息。因此，在决定是否只使用时间固定效应时，你需要根据实际情况和理论背景权衡利弊。

总之，选择模型设定应基于你的研究目标和数据特性。如果在不加入个体固定效应的情况下，平行趋势检验通过且结果显著，那么可以考虑不加；但若结果不稳定，可能需要进一步探索问题所在，包括重新审视数据、模型设定或采用其他方法来处理潜在的混杂因素。

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