多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？

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做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进行DID模型还是不行。多期DID必须要加个体固定效应吗？可以只固定时间效应吗？

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关键词：个体固定效应 DID模型 固定效应 DID 倾向得分匹配

肯定不行啊，你先看看多期DID的原理

DID的分析中个体效应和时间固定效应都是要添加的，平行性趋势的话，可以考虑那种被称为 条件平行趋势的检验，至于系数的显著，还是需要多分析问题，考虑是否是因为其他因素所引起的，例如缺少控制变量，对照组实验组划分不明确等

很多DID都是双向固定，即时间固定效应和地区固定效应。

可以控制地区固定效应

多期did的模型是要控制个体效应的，或者试试y=treat+post+treat*post+controls这种模型（但好像比较多适用于政策一次实施到位的情况），不需要控制个体效应，可以只控制行业、年份固定效应。

好像是都要固定的

沈毓淑 发表于 2021-9-23 13:34
多期did的模型是要控制个体效应的，或者试试y=treat+post+treat*post+controls这种模型（但好像比较多适用 ...

您好，我想请问下，多期DID模型，可以只控制行业和年度固定效应，模型中不加入Treat 和Post吗

did的模型y= 𝛽0+β1Timet×Treati +∑Controlit + 𝑈𝑖+ 𝜆𝑡+ 𝜎𝑖t ，  𝑈𝑖和 𝜆𝑡分别是个体虚拟效应和实践虚拟效应，替代了原来的政策虚拟变量treat和时间虚拟变量time，实际上就是一个双向固定效应模型。