R语言间断时间序列Prais-Winsten法校正后模型参数系数的95%置信区间怎么才能算出来呢

我是模仿别人用R语言做间断时间序列（链接：https://mp.weixin.qq.com/s/tiusR6Uh654fer3Ck0htgw），但是用Durbin Watson法检验序列存在1阶自相关后，采用广义最小二乘估计（GLSE），采用Prais-Winsten法实现，模型已经做出来了，但是不会算Prais-Winsten模型参数的95%置信区间，有没有哪位老师会算这个呢？想请教一下，十分感谢。